金馬影帝張家輝與吳彥祖合作的驚悚動作電影《魔警》， 吳彥祖為了詮釋一步步「入魔」的警察，讓精神狀況陷入極大考驗，而導演林超賢虐待演員毫不手軟，不但拿煙薰紅吳彥祖的雙眼，為了補捉他細微表情，還在他腰上綁了小型攝影機，還一綁綁了好多天，讓他腰酸不已，還得勞煩懷孕的老婆Lisa. S幫他按摩，舒緩酸痛。
電影《魔警》的內容雖然陰暗沈重，但在夾著張家輝在香港金像獎二度稱帝之勢，及電影好口碑的傳播，在香港復活節假期賣得滿堂彩，在四天的假期中，賣得近千萬港幣的好成績（約4000萬台幣），成為香港本周上映的華語電影冠軍，而吳彥祖改頭換面的入魔演技，也成為粉絲熱議話題。
吳彥祖在片中完全不見帥氣，大演「入魔」的崩潰過程，導演林超賢為了百分之百捕捉他入魔的神情，特別「土法鍊鋼」為他打造了一個可以貼身拍攝的攝影器材，就是讓吳彥祖在腰部及胸部綁上支撐架，再架上小型攝影機，整套設備加起來約有24磅重（約10.9公斤），且支撐架總是會晃動，讓吳彥祖必需一手握住攝影機，一邊演出。
吳彥祖已先為戲瘦身13公斤，還要再揹著超重支撐架演戲，相當辛苦，一場與他從小到大相依為命的婆婆過逝，吳彥祖崩潰大哭，林超賢想要鏡頭緊緊跟著吳彥祖拍出他每一瞬間的情緒表情，也要讓觀眾有種緊緊跟隨著吳彥祖的情況，他便要求吳彥祖揹著支架演出，林超賢覺得有些可惜的說：「這種情緒很大的戲，通常都是第一次的演出最好，吳彥祖的第一次演得非常好，但到最後一刻，現場燈突然暗掉，只好重拍。」
接著，吳彥祖背著支撐架又瘋狂哭了4次，哭到筋疲力盡，全身沒力，林超賢心中都覺得沒有第一次演得出色，但也不忍心再要求吳彥祖哭下去，他便說：「第3次的就很好了。」於是，大隊人馬便轉拍別的場景，但吳彥祖想了想，又回頭問林超賢：「導演，第3次真的夠好嗎？我可以再拍。」林超賢看到他的認真及努力，立刻又重新搭景讓吳彥祖再演一回，雖然，林超賢並沒有選擇吳彥祖再演出的片段，但他說︰「光是這樣的精神，就知道他是個多認真的好演員了。」
另外一場的天橋槍戰，為了營造最貼近現場的真實感，吳彥祖全身穿著警察的重裝備，也背上沈重的支撐架演戲，他不停在天橋上來回奔跑，對他而言，可說是體力大挑戰，他笑說︰「我一直有在做運動，開拍前，我覺得應該沒問題，但一背上支撐架，重心會一直往前傾，我必需用腰力一直保持重心，更拍了足足三天，讓我的腰真的很酸痛。」
吳彥祖為了《魔警》非常入戲，回家也不太說話，幸好當時懷孕中的太太Lisa S.相當體諒，她見到老公回家非但不講話，還全身疼痛，她還是貼心的挺著肚子幫老公按摩，舒緩酸痛，讓吳彥祖很愧疚的說︰「現在想起來，真是覺得很對不起她啊！」